Verteilung der Wertpapierrendite

Question

Aufgabe:

Im Rahmen eines Expertenberichts zu einem Wertpapier analysiert eine Bank einen Datensatz von n = 720 historischen Tagesrenditen des Papiers (siehe beigefügte txt-Datei). Als empirische Verteilung bezeichnet man die Wahrscheinlichkeitsverteilung, welche jedem der n Datenpunkte das gleiche Gewicht von 1 n zuweist.

1. Berechne für die empirische Verteilung der Daten folgende Kenngrößen:
— Erwartungswert,
— Standardabweichung,
— Schiefe und
— Exzess.
Gib eine kontinuierliche Verteilung an, welche ähnliche Kenngrößen wie die empirische Verteilung hat.

2. Stelle die empirische Verteilung der Daten in einem Histogramm dar. Wähle dazu äquidistante Klassen mit einer sinnvollen Breite. Stelle außerdem den Erwartungswert und die Standardabweichung in geeigneter Weise in der Abbildung dar.

Problem/Ansatz:

Hallo! Ich habe folgende Aufgabe bekommen und komme da nicht weiter: Wäre echt lieb, wenn jemand helfen könnte, danke im voraus

.suhd.txt (7 kb)

Comments

Welche Probleme oder Unklarheiten hast Du mit der Aufgabe? Stimmt der Satz "... Gewicht von 1 n zuweist"? Was für eine Software benutzt Du für die Lösung? Hast Du zumindest den Erwartungswert ausrechnen können? Was für Formeln kennst Du für die vier gesuchten Größen? Es gibt da Varianten, und es soll ja nicht jemand etwas vorzeigen, was zwar auch richtig ist, aber nicht so wie gesucht. Hast Du im Unterricht etwas darüber gehört, dass Kurse lognormalverteilt und Renditen normalverteilt modelliert werden sollen, oder wurde das anders erklärt?

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Im Rahmen eines Expertenberichts zu einem Wertpapier analysiert eine Bank

Als ob das irgendetwas brächte oder über die Zukunft aussagen könnte.
Der unausrottbare Irrglaube, auch und gerade mit Mathematik die Zukunft vorhersagen zu können
wird wohl ewig weiter gehen, obwohl Studien immer wieder zeigen,
dass die Mehrheit der Experten falsch liegen.
Frage zehn Experten und jeder sagt dir etwas anderes bzw. argumentiert anders,
je nachdem was verkauft werden soll .
Zudem gilt: Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast.

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dass die Mehrheit der Experten falsch liegen.

Es liegen alle falsch. Die eine Hälfte zu tief, die andere Hälfte zu hoch. Das nennt sich erwartungstreu.

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In diesem Zusammenhang:

Drei Statistiker gehen auf Hasenjagd. Der erste schießt zu weit links. Der zweite schießt zu weit rechts. Der dritte sagt, Hurra wir haben ihn erlegt.

Answer 1

Da es bisher keine Reaktion auf die Rückfragen gegeben hat, hier der MATLAB-Output als Kontrolllösung:

Das "e-006" beim Mittelwert ist zu verstehen als * 10^-6