Aufgabe:
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Frage 2
4 Punkte
- Nicht beantwortet
Sle lelten elne große Kaffeerösterei und werden in 5 Jahren einen neuen Grosskunden beliefern. Die dafur nötige Menge Kaffee (2 Tonnen) haben Sie bereits gekauft und gelagert. Sie werden über die Moglichkeit informiert, dass unter Umständen Gewinne aus Arbitragegeschaften lukriert werden können. Der Tagespreis von Kaffee liegt heute bei 2.406,00 Euro je Tonne. An der Xetra wird ein Kaffee Future gehandelt, der in 5 Jahren auslauft und bei \( \mathbf{2 . 7 9 5 , 5 0} \) Euro je Tonne notiert. Sie können Geld zu einem Zinssatz von 1.6 Prozent pro jahr (halbjahrliche Verzinsung) aufnehmen/veranlagen. Es fallen Lager/Versicherungskosten in der Hohe von 2 Euro pro Monat und Tonne an (zahlbar bei Entnahme). Runden Sie die Endergebnisse auf zwei Kommastellen und markieren Sie alle korrekten Aussagen. Es können eine oder mehrere Aussagen richtig sein.
a. Der mögliche Arbitragegewinn (Endwert in t=5) beim Kauf bzw. Verkauf von 2 Tonnen Kaffee beträgt 139,88 Euro.
b. Der mogliche Arbitragegewinn (Endwert in t=5) beim Kauf bzw. Verkauf von 2 Tonnen Kaffee betragt 162,10 Euro.
c. Eine Arbitragemöglichkeit kann durch eine long Position in Kaffee in Kombination mit einer short Position im Future ausgenutzt werden.
d. Es besteht keine Arbitragemöglichkeit.
e. Eine Arbitragemöglichkeit kann durch eine short Position in Kaffee in Kombination mit einer long Position im Future ausgenutzt werden.
Problem/Ansatz:
Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt? Statt 359,88 sollte 139,88 rauskommen.
