Ich möchte den erwarteten Wert von einem Wiener Prozess mit 0≤t≤1 berechnen, aber ich finde keine Formel zur Berechnung des Prozesses.
Warum ist zum Beispiel
W1/2 = 1/2 ( W0+W1)+1/2*Z2, wobei Z2 eine standardnormalverteilte Zufallsvariable ist.
Wie berechnet man dann zum Beispiel W1 ohne Formel ?
Würde man W1/2 6 und eW1/2 dann so berechnen:
( 1/2 ( W0+W1)+1/2Z2)6 und e1/2(W0+W1)+1/2Z2 ?
Ich kenne zwar die Definition vom Wiener Prozess, doch ich habe keine Ahnung wie man damit die Werte berechnen kann.
Gruß Septime
