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ich habe das Problem dass ich nicht weiß warum es 2 Formeln für die empirische Kovarianz gibt.

Einmal hier: cov(X,Y)=1/n∑(xi−x¯)(yi−y¯)

oder cov(X,Y)=1/(n-1)∑(xi−x¯)(yi−y¯)

Beim Ergebnis kann dies doch ein großen Unterschied machen.

Danke für die Antworten schonmal

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https://de.wikipedia.org/wiki/Empirische_Varianz#Empirische_Varianz_für_Häufigkeitsdaten

Hast du in der Überschrift absichtlich Varianz stehen?

COV ist Kovarianz. Somit https://de.wikipedia.org/wiki/Stichprobenkovarianz

Beim Ergebnis kann dies doch ein großen Unterschied machen.

Vor allem bei kleinen n, kann der Unterschied gross sein. Wenn du aber nur eine oder zwei  Messungen hast, darf nicht der Eindruck entstehen, dass deine Untersuchung zu präzisen Aussagen führt.

1 Antwort

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die zweite Formel gilt für die "korrigierte Stichprobenkovarianz".

Sie soll die Ungenauigkeit einer gegenüber einer großen Grundgesamtheit kleinen Stichprobe berücksichtigen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Stichprobenkovarianz

Aufgabensteller sollten hier klar ausdrücken, was sie eigentlich wissen wollen.

Gruß Wolfgang

Avatar von 86 k 🚀

Also, manchmal wissen es die Leute nicht besser und fragen daher. Deine Antwort erinnert ein wenig an diejenigen Geschäftsleute, die sagen, sie seien Dienstleister und ihre Kunden müssten ihnen genau sagen, was sie haben wollen. Sag mal einem Architekten oder einem Tontechniker, was genau du haben willst, wenn du privater Bauher oder "einfacher Musiker" bist. Manchmal muss man aus einer fachlich nicht ganz präzise gestellten Frage herauslesen, was der Fragesteller eigentlich meint. Bei der Standardabweichung gibt es das gleiche Phänomen mit n und n-1. Ich hatte eben in einer Antwort darauf hingewiesen, dass das eine die empirsche und das andere die probabilistische Standardabweichung ist, weil ich davon ausgegangen bin, dass die Fragestellerin den Unterschied nicht kannte...

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