Eine Zufallsvariable X ist eine Funktion X : Ω→E, die ein Ergebnis des Ergebnisraums Ω auf ein Element der Menge E abbildet. Das können zum Beispiel die natürlichen, ganzen oder reellen Zahlen sein. Der Wertebereich gibt nun an, welche Werte die Zufallsvariable alle annehmen kann. Anstelle von X(ω)=a schreibt man kurz aber nur X=a. Man nennt die Werte aus E auch Realisierungen der Zufallsgröße.
Die Notation X∈A bedeutet nun, dass eine Realisierung von X in A liegt, das heißt, dass X einen Wert annimmt, der in der Menge A liegt. Da die einzelnen Realisierungen der Zufallsgröße aber "disjunkt" sind, das heißt, entweder ist X=a oder X=b und nicht beides, bekommt man die Wahrscheinlichkeit für X∈A, indem man über jede Realisierung X=a aufsummiert für jedes a∈A.
Beispiel: Wurf mit einem fairen Würfel.
X : Augenzahl ist die Zufallsgröße
Ω={1,2,3,4,5,6} ist der Ergebnisraum.
Der Wertebereich stimmt hier mit dem Ergebnisraum überein. Das muss aber nicht immer so sein.
A={2,3,5} ist eine vorgegebene Menge (man würfelt eine Primzahl könnte z.B. das Ereignis lauten).
Dann ist P(X∈A)=P(X=2)+P(X=3)+P(X=5), also die Wahrscheinlichkeit, eine Primzahl zu würfeln, setzt sich zusammen aus den Einzelwahrscheinlichkeiten, eine 2, 3 oder 5 zu würfeln.
Klar soweit? Wenn noch Fragen sind, frag nach. :)