Aufgabe:
Statistik: Erwartungswertberechnung eines Portfolios
Berechnen Sie den Expected Shortfall ES zum Referenzpunkt Y=0. Der Expected Short-Fall entspricht bei Y=0 dem Mittelwert der Verluste, gegeben dass der Überschuss kleiner als der Referenzpunkt ist, also gilt:
ES = E((Y-RBC)|(RBC<=Y)
Problem/Ansatz:
RBC ist ein Vektor, der in diesem Kontext die Überschüsse eines Versicherungsunternehmens kennzeichnet. RBC ist bekannt und Y ist zusätzlich laut Angabe ja 0.
Ich berechne ES in einer Programmiersprache; also verwende ich hauptsächlich Schleifen und Bedingungen um ES zu berechnen.
Ich kann die Formel lesen, aber weiß nicht genau wie ich ansetzen soll. Am Ende berechne ich mit E(...) den Mittelwert von (...), hier also ((0-RBC)|(RBC<=0)). (0-RBC) kann ich natürlich bestimmen, aber was mache ich mit der Bedingung RBC<=0. Also was soll ich hier berechnen, wenn die Bedingung erfüllt ist und was wenn sie nicht erfüllt ist.
Vielen Dank!
