Aufgabe:
Der Kurs einer Aktie im Bernoulli-Prozess folgt den Werten S1,1 (also eine Aufwärtsbewegung) = 55,2585 und S1,0 (also eine Abwärtsbewegung) = 45,2419. ΔT entspricht 0,25. Berechne u, σ und S0.
Problem/Ansatz:
Uns ist nur die Formel für u = \( e^{σ·ΔT} \) und d = \( \frac{1}{u} \) bekannt. Multipliziert man den Basiswert mit u ergibt sich der Wert der Aufwärtsbewegung und Multiplikation mit d ergibt den Wert der Abwärtsbewegung. Wie ich mit gegebenen Werten S0 berechne weiß ich auch. Mir fehlt nur der Ansatz für u und σ..
