Aufgabe:
Du hast aktuell 100.000€ in eine Firma ABC investiert. Diese Aktie hat eine erwartete Rendite von 12% und eine Volatilität (Standardabweichung?) von 40%. Nimm an, dass die risikolose Rate 5% ist. Das Marktportfolio (nach dem CAPM) hat eine erwartete Rendite von 10% und eine Volatilität von 18%. Bei einem Portfolio, dass die kleinste Volatilität, aber immer noch die gleiche Rendite wie das ursprüngliche Investment in ABC hat, wie viel muss man in den Market investieren?
Problem/Ansatz:
Die Antwort ist 140.000, aber wie komme ich darauf? …
