Hallo,
streng genommen handelt es sich um nicht um Messwerte, sondern um Börsenkurse, aber Messwerte sind in der Statistik/Stochastik wohl häufiger, also hab ich halt die zur Beschreibung genommen...
Den Hintergrund der Frage habe ich absichtlich weggelassen, weil er eigentlich keine Rolle spielt und nach meiner Erfahrung zu viel Text und Informationsnebel, aber selten zur Lösung beiträgt, aber nun gut :-)
Es geht mir darum, die performance einer Aktie mit einer einzigen "Bewertungszahl" abzubilden, um sie mit anderen Altien schnell numerisch vergleichen zu können. Es gibt soetwas schon bei MarketSmith (wer mit trading beschäftigt ist, kennt das Ding wahrscheinlich), aber deren Methode führt teilweise zu völlig absurden Ergebnissen. Deswegen mein Versuch, etwas Besseres zu entwerfen.
Die gesuchte "mittlere Gerade" über einen betrachteten Bereich (z B 12 Monate) dient als Basis für die Bewertung anderer Abschnitte. Die Steigung dieser Geraden dient als Basisbewertung für die Trendrichtung und -stärke. Die absolute Gesamtfläche ober- und unterhalb wird gespeichert.
Für kürzere Unterabschnitte (z B die zeitlich nächstliegenden 6/3/1 Monat(e)) werden die Flächen oberhalb der o. g. Geraden zur Gesamtfläche addiert, die unterhalb von der Gesamtfläche abgezogen. Am Ende wird der Quotient aus der daraus resultierenden Fläche und der ursprünglichen Gesamtfläche gebildet und mit der o. g. Steigung multipliziert. Das Ergebnis ist die gesuchte "Bewertungszahl".
Ich hoffe, das führte mehr zu Verständnis als zu Verwirrung :-)
