Ich versuche mich gerade an einer Altklausuraufgabe und bin am Verzweifeln, weil ich absolut nicht weiter komme. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Hier die Aufgabe:
Gegeben ist die Auszahlungsmatrix
M =
und ihre entsprechenden Kassapreise
S=[2.5, 0.25, 0.25, 0.25]
Wie bestimme ich das Auszahlungsprofil fT eines Butterfly Finanzproduktes (mit dem arbitragefreien Kassapreis f0 in Abhängigkeit von den arbitragefreien Kassapreisen CeK, CeK+Δ, CeK+2Δ Europäischer Calls auf den Basiswert ST jeweils mit Ausübungspreisen K, K+Δ, K+2Δ und ) in Abhängigkeit von den Zuständen 1 bis 4, wenn der zugehörige Basiswert das erste Auszahlungsprofil, S1T=[2, 3, 4, 5]T, und wenn K=1,5 und Δ=2 ist?
