Berechnung Yield-to-Maturity einer Anleihe mithilfe Preis in t0

Question

Aufgabe:

Eine Anleihe mit einem Nominalwert von 1.000 EUR und 2 Jahren Laufzeit zahlt nach einem Jahr einen Kupon in Höhe von 10 %. Am Ende der Laufzeit erfolgt die Kuponzahlung und vollständige Rückzahlung.

Zinssatz i₀₁ wurde auf Grundlage der vorherigen Aufgabe berechnet:

i₀₁ = 0,10

Preis in t₀ ist gegeben mit 922,70 EUR.

Berechnen Sie nach der Bootstrap-Method die Zinsstruktur der Anleihe.

Problem/Ansatz:

i₀₂ = (100/1+i₀₁) + (1.100/1+i₀₂)² = 922,70

922,70 = (100/1,10) +  (1.100/1+i02)2

Ab hier weiß ich leider nicht mehr weiter.

Ich bedanke mich bereits im Voraus bei allen für Ihre Unterstützung!

Answer 1

https://de.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(Zinsen)

Comments

Vielen Dank, aber kann mir bitte jemand erläutern wie ich die Umformung vornehme um r0_ auf der linken Seite zu erhalten und den Rest in der Wurzel?