Aloha :)
Das folgt direkt aus der Linearität des Erwartungswertes:
$$V(aX+b)=\left<\,(aX+b-\left<aX+b\right>)^2\,\right>=\left<\,(aX+b-(a\left<X\right>+b))^2\,\right>$$$$\phantom{V(aX+b)}=\left<\,(aX+b-a\left<X\right>-b)^2\,\right>=\left<\,(aX-a\left<X\right>)^2\,\right>$$$$\phantom{V(aX+b)}=\left<\,a^2(X-\left<X\right>)^2\,\right>=a^2\left<\,(X-\left<X\right>)^2\,\right>=a^2\,V(X)$$