Aufgabe
geg. diskrete Zufallsvariable W {-1,0,1} gleichverteilt
Es sei weiter W1,W2,...Wn eine Folge von unabhängigen Zufallsvariablen, die wie W verteilt sind
Aus dem stochastischen Prozess Wn wurde ein neuer Prozess (Xn) nach folgender Vorschrift gebildet:
X1=W1, Xn = Wn +2Wn-1, n=2,3...
Jetzt soll ich den Erwartungswert E(Xn) berechnen.
Weiß nun wirklich gar nicht wie das ablaufen soll.
