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Aufgabe:

Sie werden in einem Unternehmen, eingestellt, um die Forecasting Abteilung zu unterstützen. Ihre Aufgabe ist es, vierteljährliche Prognosen für einen Artikel zu erstellen, der ein Niveau, eine Saisonalität und einen Trend aufweist. Das Unternehmen verfügt zwar über ein bestehendes Holt-Winter-Prognosemodell, aber niemand weiß, wie die Parameter (Alpha, Beta oder Gamma) lauten.

Sie wissen aber, dass die Nachfrage in jedem Quartal historisch gesehen dieser Verteilung folgt:
- Q1 (Januar bis März) = 60 % der durchschnittlichen vierteljährlichen Nachfrage
- Q2 (April bis Juni) = 80 % der durchschnittlichen Quartalsnachfrage
- Q3 (Juli bis September) = 140% des durchschnittlichen Quartalsbedarfs
- Q4 (Oktober bis Dezember) = 120 % des durchschnittlichen Quartalsbedarfs.
Sie haben gerade die Prognose Ende September (Ende 2021Q3) durchgeführt und haben die folgenden Schätzungen:
Für Niveau: a^2021Q3 = 1050 Einheiten

Für den Trend: b^2021Q3= 40,5 Einheiten pro Quartal

a) Wie lautet Ihre Prognose für die Nachfrage für 2021Q4?

b) Angenommen, die tatsächliche Nachfrage nach dem Artikel im Jahr 202114Q4 beträgt 1050 Einheiten. Was ist der kleinstmögliche Wert für Ihre Schätzung für das Niveau, a^2021Q4 ?


Problem/Ansatz:

Ich kenne die Formeln vom Holt Winter Model, diese können hier aber nicht angewendet werden da kein alpha beta und gamma gegeben ist. Zudem habe ich keine Ahnung wie ich F^(t) nur auf Basis der durchschnittlichen Quartalsnachfrage bestimmen soll.

Das Model hätte ich so aufgebaut. Aber irgendwie macht es keinen Sinn (1050+40,5)*1,2 zu rechnen um auf x^(t,t+1) zu kommen, da die Q4 Nachfrage 120% und Q3 140% ist und somit die 1050 höher als x^(t,t+1) sein müssten.

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Hat jemand bessere Ideen oder kann mir irgendwie weiter helfen? :)

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Habe die Lösungen nach viel herumprobieren rausgefunden. Falls es wen interessiert:

a) 1308,6

b) Wenn alpha 1,0 ist, ist der Wert für a natürlich am kleinsten. Also rechnet man mit einem alpha von 1,0 die bekannten Formeln und kommt auf das Ergebnis von 875

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Holt/Winters mit S :)

Da das Verfahren heute kaum mehr verwendet wird, schreibe ich etwas auf für die Jüngeren:

Es geht um ein Praktikerverfahren der Zeitreihenanalyse für kurzfristige Prognosen mit exponentieller Glättung. Bei diesen Verfahren wird die Prognose als gewichteter Durchschnitt von aktuellem Messwert und Prognose der Vorperiode bestimmt:

y*t = α yt + (1-α) y*t-1          wobei 0 ≤ α ≤ 1

Verwendet wurde diese Idee schon von Herrn Poisson im 19. Jahrhundert. Charles C. Holt und sein Student Peter E. Winters hatten nun 1957/1960 eine Methode publiziert, bei der drei Gewichtungsfaktoren α, β und γ verwendet werden, mit denen der Messwert, der Trend und die Saisonalität gewichtet werden (das γ haben wir Winters zu verdanken).

Das war, bevor die Welt das Kalman-Filter kannte.

Danke. Sehr interessanter Input. Verwende das Model ganz gerne.

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