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Aufgabe:

Construct a binomial tree with two steps for one year and therefore three pay-off states after one year. The yearly standard deviation of returns is 35%. The starting value of the underlying asset is V0 = 20.

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für amerikanische oder für europäische Optionen?

Darüber gibt es keine Angabe.

info für den Fragesteller:

Der Unterschied zwischen den beiden liegt in der Möglichkeit, die Option auszuüben. Eine europäische Option kann nur einmalig am Laufzeitende vom Käufer der Option ausgeübt werden. Eine amerikanische Option kann hingegen auch während der Laufzeit ausgeübt werden.

@döschwo:

Welche Relevanz hat das für die Lösung?

Hat jemand eine Lösung?

Ein anderes Problem?

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