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Aufgabe:

Ein Investor hält 10 Anleihen folgender Aktie:


PreisWahrscheinlichkeit
EUR 600,4 
EUR 750,4
EUR 950,2

Der Nutzen des Investors seines gesamten Vermögens wird repräsentiert durch die Nutzenfunktion: U(W) = √ W



Problem/Ansatz:

1.) Angenommen, der Investor besitzt nur die zehn Anleihen. Zu welchem niedrigsten Preis wäre er bereit diese heute zu verkaufen?

2.) Angenommen, der Investor hat noch zusätzlich EUR 2.000 in Bar (risikofrei). Zu welchem niedrigsten Preis wäre er bereit die Anleihen heute zu verkaufen?

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