Für das Ganze sollen wohl a,b reelle Zahlen sein mit a≤b. Dann sind in den Gleichungen einige Klammern falsch gesetzt. Also:
(−∞,b]=(−∞,a]∪(a,b]
D.h. eine reelle Zahl x≤b erfüllt x≤a oder a<x≤b. Das schreibt man jetzt um: Eine reelle Zahl x liegt im Intervall (a,b] genau dann, wenn sie im Interval (−∞,b] liegt aber nicht im Intervall (−∞,a]:
(a,b]=(−∞,b]∖(−∞,a]
Dies Umformung ist allerdings eigentlich überflüssig, denn schon aus der ersten Gleichung folgt für die Wahrscheinlichkeiten:
P(X∈(−∞,b])=P(X∈(−∞,a])+P(X∈(a,b])
Und das umgeschrieben mit der Verteilungsfunktion:
F(b)=F(a)+P(X∈(a,b])