ich verzweifle schon seit einiger Zeit daran zu zeigen, dass die ersten beiden Gleichungen identisch sind:
ωTΣω1TΣ−1αΣωαTΣ−1α=1TΣΣ−1ω(αTω)ΣΣ−1α(αTω)=1Tωα=α
Das Summenzeichen ist eine symmetrische Kovarianzmatrix der Dimension (nxn)
Das Omega ist ein Gewichtevektor der Dimension (nx1) wovon die Summe des Vektors 1 ergibt
Der Alpha-Vektor besitzt ebenfalls die Dimension (nx1)
T steht für transponiert, -1 für invertiert. Den Schlussteil der Gleichung verstehe ich. Dort wird gekürzt und der Nenner ist gleich 1 sodass Alpha resultiert. Wüsste gerne mit welchen Umformungsschritten man von derm ersten Bruch zum zweiten kommt. Vielen Dank jetzt schon mal!