ich verzweifle schon seit einiger Zeit daran zu zeigen, dass die ersten beiden Gleichungen identisch sind:
$$ \frac { Σ{ \omega }{ \alpha }^{ T }{ Σ }^{ -1 }\alpha }{ { \omega }^{ T }Σ\omega { 1 }^{ T }{ Σ }^{ -1 }\alpha } =\frac { Σ{ Σ }^{ -1 }\alpha ({ \alpha }^{ T }\omega ) }{ { 1 }^{ T }Σ{ Σ }^{ -1 }\omega ({ \alpha }^{ T }\omega ) } =\frac { \alpha }{ { 1 }^{ T }\omega } =\alpha $$
Das Summenzeichen ist eine symmetrische Kovarianzmatrix der Dimension (nxn)
Das Omega ist ein Gewichtevektor der Dimension (nx1) wovon die Summe des Vektors 1 ergibt
Der Alpha-Vektor besitzt ebenfalls die Dimension (nx1)
T steht für transponiert, -1 für invertiert. Den Schlussteil der Gleichung verstehe ich. Dort wird gekürzt und der Nenner ist gleich 1 sodass Alpha resultiert. Wüsste gerne mit welchen Umformungsschritten man von derm ersten Bruch zum zweiten kommt. Vielen Dank jetzt schon mal!