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Hey, könnt ihr mir vielleicht sagen, ob die einzelnen Umformungen, bzw, die Beschreibungen dafür so stimmen?


\( \begin{aligned} L\left(a_{1}\right) & =a_{1}^{t} \sum a_{1}-\lambda\left(a_{1}^{t} a_{1}-1\right) \\ & =\sum \limits_{i=1}^{n} a_{1 i}\left(\sum \limits_{1 i}\right)_{i}-\lambda\left(\sum \limits_{i=1}^{n} a_{1 i}^{2}-1\right) \\ & =\sum \limits_{i=1}^{n} a_{1 i}\left(\sum \limits_{j=1}^{n} \Sigma_{i j} a_{1 j}\right)-\lambda\left(\sum \limits_{i=1}^{n} a_{1 i}^{2}-1\right) \\ & =\sum \limits_{i, j=1}^{n} a_{1 i} \Sigma_{1 i} a_{1 j}-\lambda\left(\sum \limits_{i=1}^{n} a_{1 i}^{2}-1\right) \\ & =\sum \limits_{i, j=1}^{n} \Sigma_{i j} a_{1 i} a_{1 j}-\lambda\left(\sum \limits_{i=1}^{n} a_{1 i}^{2}-1\right)\end{aligned} \)


1) In diesem Ausdruck wird die Zielfunktion $L(a_1)$ für den ersten Eigenvektor $a_1$ der Kovarianzmatrix $\Sigma$ berechnet.


2) Im zweiten  Schritt wird die Zielfunktion $L(a_1)$ mit Hilfe der Vektorschreibweise ausgedrückt. Hierbei wird die Transponierte des Vektors $a_1$ verwendet, um die Multiplikation mit der Matrix $\Sigma$ zu ermöglichen. Der zweite Term wird mit Hilfe der Lagrange-Multiplikatoren berechnet, um die Nebenbedingung zu berücksichtigen.


3) Im dritten Schritt wird der erste Term der Zielfunktion umgeformt. Hierbei wird das Skalarprodukt des Vektors $a_1$ mit dem Produkt aus der Matrix $\Sigma$ und dem Vektor $a_1$ gebildet. Aufgrund der Symmetrie der Kovarianzmatrix $\Sigma$ kann man hierbei das Matrixprodukt auch in umgekehrter Reihenfolge schreiben, was zu einer übersichtlicheren Schreibweise führt.


4) Im vierten Schritt wird der erste Term erneut umgeformt. Hierbei wird die Summe über $i$ und $j$ geschrieben, um den Ausdruck weiter zu vereinfachen.


5) Im fünften Schritt wird der erste Term unter der Berücksichtigung der Symmetrie der Kovarianzmatrix $\Sigma$ umgeformt. Hierbei wird $\Sigma_{ij}$ durch $\Sigma_{ji}$ ersetzt, um die Doppelsumme zu vereinfachen.


Habt ihr vielleicht Anmerkungen oder Verbesserungen dafür?

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Hallo,

ich schreibe mal S statt Sigma und a statt a_1. Dann ist

$$L(a)=a^TSa-\lambda(a^Ta-1)=\sum_{i,j=1}^nS_{ij}a_ia_j-\lambda (\sum_{i=1}^na_i^2-1)$$

Jedoch enthält Deine 2. Zeile einen Druckfehler (?), was soll das in der ersten Klammer stehen? Und die 4. Zeile: Der Index 1 bei Sigma ist mir unklar.

Die Herleitung der "Endformel" folgt elementaren Definition von Vektor-Matrix-Multiplikation und braucht nicht erläutert werden - es sei denn Du schreibst für einen Kreis von Mathematik-Fernstehenden.

Gruß Mathhilf

Avatar von 14 k

Hallo, vielen lieben Dank für deine Hilfe. In der zweiten und vierten Zeile soll eigentlich $\Sigma_{i,j}$ stehen. Ich denke dann, dass ich diese Herleitung aus dem Vortrag nehme. Könntest du vielleicht noch sagen, an welcher Stelle die Symmetrie der Kovarianzmatrix wichtig ist?

Wie $\Sigmai,j$ in die 2. Zeile passt sehe ich nicht ganz ...

Für die Umformung hier wird die Symmetrie nicht gebraucht.

Hallo, ich habe mich vertan, danke für deinen Hinweis. Es muss  $(\Sigma a_1)i$ lauten, warum weiß ich ehrlich gesagt nicht so recht.


Und wird wirklich in der gesamten Rechnung die Symmetrie nicht verwendet?

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