Renditen (Log-Return) von Wertpapieren

Question

Aufgabe:

Für die Renditen (Log-Returns) X_i und X von zwei Wertpapieren gelte: Ein Portfolio P setzt zusammen:

E(x₁)=8

E(x₂)=7

Var(X₁)=5

Var(x₂)=3

 б(x₁x₂)=2

(a) Wie hoch ist der Erwartungswert von P (b) Wie hoch ist die Varianz von P

(c) Z ist ein festverzinsliches Wertpapier. Wie hoch ist die Kovarianz von X_i und Z

Answer 1

a) Man muss dazu wissen, wie hoch die Anteile von X₁ und X₂ an P sind.

b) Man muss dazu wissen, wie hoch die Anteile von X₁ und X₂ an P sind.

c) Null