Ich habe mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit der Chain-Ladder Methode aus der Versicherungsmathematik befasst und im Anschluss einen Tailfaktor berechnet. Dafür habe ich gesagt, dass die Chain-Ladder Faktoren lognormalverteilt sind und als Entwicklungsfunktion die Exponentialfunktion gewählt (Warum?). Die beiden Parameter a und b der Exponentialfunktion sollen dann mit Hilfe einer log-linearen Regression geschätzt/berechnet werden (Warum?).
Nun stehe ich an dieser Stelle leider auf dem Schlauch.:(
Warum wählen wir die Exponentialfunktion als Entwicklung der Faktoren?
Warum kann ich sagen, dass die CL-Faktoren lognormalverteilt sind?
Wie berechne ich die Parameter a und b mit der Regression?
Meine Vermutungen:
Sind Abwicklungsfaktoren immer lognormalverteilt, also auch bei anderen Verfahren? oder sind sie lognormalverteilt, weil wir die Exponentialfunktion als Entwicklungsfunktion nehmen?
Tut mir leid, ich komme da an der Stelle gar nicht weiter mit dem Zusammenhang des Ganzen... Ich hoffe jemand kann mir helfen. :-)
Liebe Grüße!
