Aufgabe:
Angenommen die Bank bietet euch zwei Investitionen an. Die erste mit einem erwarteten
Gewinn von 3 ± 4 Prozent pro Jahr, die zweite mit 5 ± 7 Prozent.
• Offensichtlich ist nicht nur der im Mittel erwartete Gewinn sondern auch die Streuung der
möglichen Gewinne wichtig. Beim zweiten Investment kann man im Mittel wohl mehr
Gewinn erwarten, hat aber auch mehr Risiko.
• Für welches Investment würden Ihr Euch entscheiden?
Welches von folgenden Investments hat die höchste Sharpe ratio (angegeben ist jweils der erwartete Gewinn)?
a. 4 +- 5
b. 0.5 +- 1
c. 3+- 0.2
d. 0.5 +- 0.1
e. 2+- 0.5
Problem/Ansatz:
Wenn ich das ausrechnen müsste, dann komme ich für die folgenden Werte auf:
a = 0.8
b = 0.5
c = 15
d = 5
e = 4
Also die höchste Sharp ratio wäre doch 15, wenn ich von diesen Zahlen aus gehe oder täusche ich mich da?
