Aufgabe:
Die unabhängigen Zufallsvariablen Ri mit i=1,2,3,4,5 seien Renditen von 5 verschiedenen Wertpapieren. Die Renditen Ri sind normalverteilt mit folgendem Erwartungswert und folgender Varianz:
Ri∼{N(3.9,4.7),N(3.1,2.6),i=1,2i=3,4,5
Die Rendite eines Portfolios (Rp) setzt sich aus den obigen Wertpapieren mit folgender Gewichtung zusammen: Rp=0.67R2+0.33R4.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit (in Prozent), dass die Rendite des Portfolios kleiner als 2.61 ist? (Eingabe bitte auf eine Nachkommastelle.)
Problem/Ansatz:
Versteht das wer?
