Aufgabe:
Für eine Aktie gilt: Erwartungswert (müh) = 11% p.a. und Standardabweichung (sigma) = 22% p.a.
Die Aktie notiert heute bei 57€. Ein Jahr hat 250 Börsentage. Sie modellieren den morgigen Kurs der Aktie mit einer Schrittweite von einem Tag.
a.) Mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt der morgige Aktienkurs über 57,42€?
b.) Wie ist der morgige Aktienkurs, von dem Sie ausgehen können, dass er nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 15% unterschritten wird.
Problem/Ansatz:
Die Lösung für a.) ist 30,74% und für b.) 56,20€
Kann mir jemand erklären wie ich auf die Ergebnisse komme? Mir fehlt gerade jeglicher Ansatz