Aufgabe:
Sei X = Z, Θ = N, und sei PN die uniforme Verteilung auf {−N,−N + 1, . . . , 2N}. Sei
X1, . . . ,Xn eine mathematische Stichprobe aus dem Modell.
i) Bestimmen Sie die Likelihood Funktion im obigen Modell und geben Sie an wann diese
verschwindet.
ii) Berechnen Sie den Maximum Likelihood Schätzer ˆN MLn für N.
Problem/Ansatz:
Ich weiß, dass hier mit induzierten Wahrscheinlichkeitsfunktionen gerechnet und herausgefunden werden muss, für welches N die Likelihood Funktion gleich Null ist.
Jedoch komme ich nicht weiter.
Ich bin für jede Antwort dankbar.
