Diese Folge ist ein Random Walk?

Question

Aufgabe:

Definition eines Random Walks

Problem/Ansatz:

Sei (Z_j)_j∈ℕ eine Folge uiv Zufallsvariablen im ℝ^d und x₀∈ℝ^d.

Dann bildet die Folge

Y_n = x₀ + (Z₁+... + Z_n) einen Random Walk.

Wie ist es nun mit

Y_n = nx₀ +  (Z₁ +... + Z_n) ?

Ist das auch ein Random Walk?

Beim Beispiel auf der Folgenden Seite wird nämlich genau so eine Folge als Zufallsvariable beschrieben.

(Unter dem Absatz "Stochastic Trends" steht der Code dazu in dem diese beschrieben ist.)

https://de.mathworks.com/help/econ/time-series-regression-iv-spurious-regression.html

Answer 1

Hallo

nein Zn ist ein Punkt des walks, und ja der ist auch zufällig.

Gruß lul

Comments

Hi, ch meine Yn nicht Zn.

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Sorry, ich meiner auch Yn

lul