Aufgabe:
Definition eines Random Walks
Problem/Ansatz:
Sei (Zj)j∈ℕ eine Folge uiv Zufallsvariablen im ℝd und x0∈ℝd.
Dann bildet die Folge
Yn = x0 + (Z1+... + Zn) einen Random Walk.
Wie ist es nun mit
Yn = nx0 + (Z1 +... + Zn) ?
Ist das auch ein Random Walk?
Beim Beispiel auf der Folgenden Seite wird nämlich genau so eine Folge als Zufallsvariable beschrieben.
(Unter dem Absatz "Stochastic Trends" steht der Code dazu in dem diese beschrieben ist.)
https://de.mathworks.com/help/econ/time-series-regression-iv-spurious-regression.html