Guten Tag, liebe Community. Ich habe hier folgende Aufgabe
Aufgabe:
Es seien X,Y ∼ Exp(1) unabhängige, exponentialverteilte Zufallsvariablen. Wir setzen Z = X −Y. Zeigen Sie, dass fZ(z)=\( \frac{1}{2} \) \( e^{-|z|} \), z∈ℝ eine Dichte der Zufallsvariable Z ist.
Problem/Ansatz:
Ok, also als erstes muss ich die Nicht-Negativität von fZ(z) zeigen, also \( \frac{1}{2} \) \( e^{-|z|} \)≥0. Das ist trivital. Als nächstes muss ich zeigen, dass \( \int\limits_{-\infty}^{\infty} \) fZ(z)=\( \frac{1}{2} \) \( e^{-|z|} \). Das war auch einfach.
Aber bisher habe ich ja nur gezeigt, dass fZ(z) eine Dichte ist. Aber wie zeige ich jetzt, dass fZ(z) eine Dichte von Z=X-Y ist?
Vielen Dank für eure Hilfe.