Notation einer Formel zum Maximum Drawdown

Question

Ich versuche die ganze Zeit eine Formel auf zustellen, die folgendes beschreibt.

Maximaler Wertverlust eines Wertpapiers K in der Periode T, wobei der minimale Wert nach dem Maximum des Wertpapiers entstanden sein muss. (Auch maximum Drawdown genannt)

MaxDD_K,T= (Min(K_T)_i-Max(K_T)_j) / Max(k_T)_j , wobei gilt j<i und i,j ∈T

Interpretation:

Der Maximale Drawdown eines Wertpapiers K im Zeitraum T ist gleich, der minimale Wert des Wertpapiers K im Zeitraum T am Zeitpunkt i minus des maximalsten Wertes des Wertpapiers K im Zeitraum T am Zeitpunkt j. J muss kleiner sein als i. (So liegt das Hoch vor dem Tief). i und j sollen Element von T sein.

Kann das einer nachvollziehen? Habe ich die Notation und so weiter richtig in die Formel eingetragen?

Ich wäre auch sehr dankbar, wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, wie ich das anders schreiben kann.

Answer 1

MaxDD_{K,T} beschreibt den maximalen Wertverlust eines Wertpapiers K in einer bestimmten Periode T. Es wird als der Prozentwert des Verlusts berechnet, indem der Unterschied zwischen dem Minimum des Wertpapiers nach dem Maximum und dem Maximum des Wertpapiers durch das Maximum des Wertpapiers geteilt wird.

Die Formel lautet:

MaxDD_{K,T}= (Min(K_{T}){i}-Max(K{T}){j}) / Max(k{T})_{j}

wobei gilt:

• j < i
• i,j ∈ T

j ist die Zeit, an der das Maximum des Wertpapiers erreicht wurde, und i ist die Zeit, an der das Minimum des Wertpapiers nach dem Maximum erreicht wurde.

Beachten Sie, dass der maximale Drawdown sich auf den prozentualen Verlust bezieht, daher wird die Subtraktion durch das Maximum geteilt.

Das Maximum-Drawdown gibt uns Auskunft darüber, wie stark das Wertpapier in einer bestimmten Periode gefallen ist. Es kann als Indikator für das Risiko eines Wertpapiers verwendet werden. Je höher das Maximum-Drawdown, desto riskanter ist das Wertpapier.