Mein Prof hat uns gesagt, dass P(Y = 1) = \( \lim\limits_{u\to\infty} \)E(Yu) (Limes von unten ist gemeint) und P(Y > 0) = \( \lim\limits_{u\to0} \)E(Yu) (Limes von oben) laut Definition gilt.
Nun sehe ich das aber zum ersten Mal. Ist das eine Eigenschaft der Momente oder gilt das nur in meinem Fall ? Kann man das etwa irgendwie zeigen? Falls es relevant ist: Y=e-Zn/Cn , wobei (Cn) eine Folge von Konstanten und (Zn) eine Folge von Zufallsvariablen aus den natürlichen Zahlen ist.
Freue mich auf jede Hilfe.
