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Beweis, dass Y eine Zufallsvariable ist
Um zu zeigen, dass
Y eine Zufallsvariable ist, müssen wir demonstrieren, dass für jedes Intervall
I in
R, die Menge
{ω∈Ω ∣ Y(ω)∈I} ein Ereignis in dem zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsraum
(Ω,F,P) ist, d.h., sie gehört zur Sigma-Algebra
F. Dies bedeutet, dass das Urbild von
Y unter
I in der Sigma-Algebra
F liegt.
Betrachten wir die Definition von
Y(ω):
Y(ω) : ={X(ω)0fu¨r ∣X(ω)∣<1sonst
Es gibt zwei Hauptfälle zu untersuchen:
1.
Fall: I enthält 0 nicht
In diesem Fall betrachten wir ein Intervall
I, das vollständig innerhalb von ]-1, 1[ liegt (oder es gibt keine Überlappung, und die Argumentation für den Überlappungsfall ist ähnlich). Die Bedingung
Y(ω)∈I ist gleichbedeutend mit
X(ω)∈I für
∣X(ω)∣<1, weil, wenn
∣X(ω)∣≥1, wird
Y(ω)=0, und es ist klar, dass 0 nicht in
I liegt. Da
X eine Zufallsvariable ist, ist das Ereignis
{ω∈Ω ∣ X(ω)∈I} in
F.
2.
Fall: I enthält 0
Hier müssen wir zeigen, dass die Ereignisse, in denen
Y(ω)=0 (d.h.
∣X(ω)∣≥1) oder
Y(ω)∈I (und
∣X(ω)∣<1) in
F liegen.
- Das Ereignis
Y(ω)=0 ist äquivalent zu
∣X(ω)∣≥1, was wiederum äquivalent zu
ω∈{ω∈Ω ∣ X(ω)≥1}∪{ω∈Ω ∣ X(ω)≤−1} ist. Da
X(ω)≥1 und
X(ω)≤−1 Ereignisse in
F definieren (wiederum, weil
X eine Zufallsvariable ist), ist deren Vereinigung ebenfalls in
F.
- Wenn
I 0 enthält und sich erstreckt innerhalb von ]-1, 1[, dann umfasst
Y(ω)∈I alle
ω, für die
X(ω) in diesem veränderten Intervall
I liegt (das von 0 möglicherweise abgeschnitten wird) sowie
ω für die
Y(ω)=0 gilt. Die Argumentation für die Zugehörigkeit dieses Ereignisses zu
F folgt analog wie oben beschrieben, da sowohl
X(ω) als auch die Bedingung
∣X(ω)∣≥1 entweder direkt oder durch Komplementbildung auf Ereignisse in
F abbilden.
Daher können wir schlussfolgern, dass für alle Intervalle
I in
R, die Menge
{ω∈Ω ∣ Y(ω)∈I} tatsächlich ein Ereignis in
F ist, und infolgedessen ist
Y eine Zufallsvariable.