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X sei eine reelwertige Zufallsvariable auf Ω. Definiere Y : Ω → ℝ  durch Y(ω) := X(ω) für |X(ω)| < 1 und Y(ω) := 0 sonst. Zeigen Sie, dass auchz Y eine Zufallsvariable ist
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Beweis, dass Y eine Zufallsvariable ist

Um zu zeigen, dass YY eine Zufallsvariable ist, müssen wir demonstrieren, dass für jedes Intervall II in R\mathbb{R}, die Menge {ωΩ  Y(ω)I}\{\omega \in \Omega \ | \ Y(\omega) \in I\} ein Ereignis in dem zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F,P)(\Omega, \mathcal{F}, P) ist, d.h., sie gehört zur Sigma-Algebra F\mathcal{F}. Dies bedeutet, dass das Urbild von YY unter II in der Sigma-Algebra F\mathcal{F} liegt.

Betrachten wir die Definition von Y(ω)Y(\omega):

Y(ω) : ={X(ω)fu¨X(ω)<10sonstY(\omega) := \begin{cases} X(\omega) & \text{für } |X(\omega)| < 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}

Es gibt zwei Hauptfälle zu untersuchen:

1. Fall: II enthält 0 nicht

In diesem Fall betrachten wir ein Intervall II, das vollständig innerhalb von ]-1, 1[ liegt (oder es gibt keine Überlappung, und die Argumentation für den Überlappungsfall ist ähnlich). Die Bedingung Y(ω)IY(\omega) \in I ist gleichbedeutend mit X(ω)IX(\omega) \in I für X(ω)<1|X(\omega)| < 1, weil, wenn X(ω)1|X(\omega)| \geq 1, wird Y(ω)=0Y(\omega) = 0, und es ist klar, dass 0 nicht in II liegt. Da XX eine Zufallsvariable ist, ist das Ereignis {ωΩ  X(ω)I}\{\omega \in \Omega \ | \ X(\omega) \in I\} in F\mathcal{F}.

2. Fall: II enthält 0

Hier müssen wir zeigen, dass die Ereignisse, in denen Y(ω)=0Y(\omega) = 0 (d.h. X(ω)1|X(\omega)| \geq 1) oder Y(ω)IY(\omega) \in I (und X(ω)<1|X(\omega)| < 1) in F\mathcal{F} liegen.

- Das Ereignis Y(ω)=0Y(\omega) = 0 ist äquivalent zu X(ω)1|X(\omega)| \geq 1, was wiederum äquivalent zu ω{ωΩ  X(ω)1}{ωΩ  X(ω)1}\omega \in \{\omega \in \Omega \ | \ X(\omega) \geq 1\} \cup \{\omega \in \Omega \ | \ X(\omega) \leq -1\} ist. Da X(ω)1X(\omega) \geq 1 und X(ω)1X(\omega) \leq -1 Ereignisse in F\mathcal{F} definieren (wiederum, weil XX eine Zufallsvariable ist), ist deren Vereinigung ebenfalls in F\mathcal{F}.

- Wenn II 0 enthält und sich erstreckt innerhalb von ]-1, 1[, dann umfasst Y(ω)IY(\omega) \in I alle ω\omega, für die X(ω)X(\omega) in diesem veränderten Intervall II liegt (das von 0 möglicherweise abgeschnitten wird) sowie ω\omega für die Y(ω)=0Y(\omega)=0 gilt. Die Argumentation für die Zugehörigkeit dieses Ereignisses zu F\mathcal{F} folgt analog wie oben beschrieben, da sowohl X(ω)X(\omega) als auch die Bedingung X(ω)1|X(\omega)| \geq 1 entweder direkt oder durch Komplementbildung auf Ereignisse in F\mathcal{F} abbilden.

Daher können wir schlussfolgern, dass für alle Intervalle II in R\mathbb{R}, die Menge {ωΩ  Y(ω)I}\{\omega \in \Omega \ | \ Y(\omega) \in I\} tatsächlich ein Ereignis in F\mathcal{F} ist, und infolgedessen ist YY eine Zufallsvariable.
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