Aufgabe:
Seien X1, . . . , Xn unabhängige und identisch Pois(λ)-verteilte Zufallsvariablen,
wobei der Parameter λ > 0 unbekannt ist.
a) (3P) Zeigen Sie für die Likelihood-Funktion L, dass
\( \frac{∂}{∂ λ} \) log (L(λ, k1, . . . , kn)) = -n + \( \frac{1}{λ} \) ∑ni=1ki
für alle k1, . . . , kn ∈ N0.
b) Berechnen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer λn (hier λ mit Dach â) für λ.
c) Zeigen Sie, dass λn (hier λ mit Dach â) erwartungstreu ist.
d) Berechnen Sie Var(λn) (hier λ mit Dach â) in Abhängigkeit vom wahren Parameter λ.
e) Entscheiden Sie ob λn (hier λ mit Dach â) konsistent ist.