Basiszinssatz nach der Svensson-Methode

Question

Aufgabe:

Ich möchte gerne mathematisch nachvollziehen,

wie man auf den Basiszinssatz von -0,35 für eine Laufzeit vom 10 Jahren ab den 01.01.2020 kommt.

Jedoch scheint mir das selbst zu komplex. Hier der Link zur Website: http://www.basiszinskurve.de/basiszinssatz-gemaess-idw.html

Text erkannt:

4
kreepered
1
:

Problem/Ansatz:

Text erkannt:

$\mathrm{i}_{\mathrm{s}}(\mathrm{T}, \beta, \tau)=\beta_{0}+\beta_{1}\left[\frac{1-\exp \left[\frac{-T}{\tau_{1}}\right]}{\left[\frac{T}{\tau_{1}}\right]}+\beta_{2}\left[\frac{1-\exp \left[\frac{-T}{\tau_{1}}\right]}{\left[\frac{T}{\tau_{1}}\right]}-\exp \left[\frac{-T}{\tau_{1}}\right]\right]+\beta_{3}\left[\frac{1-\exp \left[\frac{-T}{\tau_{2}}\right]}{\left[\frac{T}{\tau_{2}}\right]}-\exp \left[\frac{-T}{\tau_{2}}\right]\right]\right.$
mit Stetige, spot rate "; $\mathrm{T}:$
Laufzeit in Jahren; $\bar{\beta}: \quad$ Zu schätzender Parametervektor $\beta=\left(\beta_{0}, \beta_{1}, \beta_{2}, \beta_{3}, \tau_{1}, \tau_{2}\right)$

Answer 1

Du findest das Paper von Lars Svensson unter

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=883856