ich habe vor kurzen schon mal eine Frage gestellt und zwar habe ich es nicht hinbekommen, einen Maximum Likelyhood Schätzer zu berechnen:
\(\lambda_n=\frac{1}{n}\sum \limits_{1=1}^{n}x^2_i\)
Jetzt soll ich zeigen, dass dieser Erwartungstreu ist und ich habe mir dazu auch schon eine weitere Beispielaufgabe angeschaut und denke allerdings auch das ich das Grundprinzip einigermaßen verstanden habe, aber in diesen Beispielen wurde immer davon ausgegangen, dass die X_i identisch verteilt sind. Hier habe ich aber keine näheren Informationen zu der Zufallsvariable und wollte fragen, ob evt. Ideen habt, wie man die erwartungstreue dennoch zeigen könnte?
