0 Daumen
860 Aufrufe

Die Zufallsvariable X hat folgende Wahrscheinlichkeitsfunktion:

x199261511
P(X=x)0.250.250.030.220.130.12

Die Zufallsvariable Y sei gegeben durch

Y = 2.87 * X1 + 2.87 * X2 .... + 2.87 * X808,

wobei X1 bis X808 unabhängige Ziehungen aus der Verteilung von X sind.


Berechnen Sie mithilfe des Zentralen Grenzwertsatzes näherungsweise den Wert für y, für den gilt P(Y < y) = 0.07.


Kann mir bitte jemand erklären, wie ich hier zur Lösung komme?

Ist P (Y<y) = 0.07 mein Erwartungswert?

Avatar von

1 Antwort

0 Daumen
 
Beste Antwort

Aloha :)

Wir betrachten zunächst die Zufallsvariable XX:<X>=k=16xkP(X=xk)\left<X\right>=\sum\limits_{k=1}^6x_k\cdot P(X=x_k)<X>=190,25+90,25+20,03+60,22+150,13+110,12=11,65\phantom{\left<X\right>}=19\cdot0,25+9\cdot0,25+2\cdot0,03+6\cdot0,22+15\cdot0,13+11\cdot0,12=11,65<X2>=k=16xk2P(X=xk)\left<X^2\right>=\sum\limits_{k=1}^6x^2_k\cdot P(X=x_k)<X2>=1920,25+920,25+220,03+620,22+1520,13+1120,12=162,31\phantom{\left<X^2\right>}=19^2\cdot0,25+9^2\cdot0,25+2^2\cdot0,03+6^2\cdot0,22+15^2\cdot0,13+11^2\cdot0,12=162,31

Für den Erwartungswert μ(X)\mu(X) und die Varianz V(X)V(X) erhalten wir damit:μ(X)=<X>=11,65;V(X)=<X2><X>2=26,5875\mu(X)=\left<X\right>=11,65\quad;\quad V(X)=\left<X^2\right>-\left<X\right>^2=26,5875

Damit bestimmen wir den Erwartungswert μ(X)\mu(X) und die Varianz V(Y)V(Y) von YY:

Da der Erwartungswert linear ist gilt:μ(Y)=<2,87k=1808X>=2,87k=1808<X>=2,87808<X>=27015,884\mu(Y)=\left<2,87\cdot\sum\limits_{k=1}^{808}X\right>=2,87\cdot\sum\limits_{k=1}^{808}\left<X\right>=2,87\cdot808\cdot\left<X\right>=27\,015,884

Da die einzelnen Experimente für XX unabhängig voneinander sind, addieren sich die VarianzenV(Y)=V(2,87k=1808X)=V(k=18082,87X)=k=1808V(2,87X)V(Y)=V\left(2,87\cdot\sum\limits_{k=1}^{808}X\right)=V\left(\sum\limits_{k=1}^{808}2,87\cdot X\right)=\sum\limits_{k=1}^{808}V\left(2,87\cdot X\right)V(Y)=808V(2,87X)=8082,872V(X)=176950,85163\phantom{V(Y)}=808\cdot V(2,87\cdot X)=808\cdot2,87^2\cdot V(X)=176950,85163

Nun verwenden wir die Gauß'schen Normalverteilung zur Bestimmung von yy:0,07=!P(Y<y)=ϕ(yμ(Y)σ(Y))ϕ1()0,07\stackrel!=P(Y<y)=\phi\left(\frac{y-\mu(Y)}{\sigma(Y)}\right)\quad\bigg|\phi^{-1}(\cdots)ϕ1(0,07)=yμ(Y)σ(Y)σ(Y)    +μ(Y)\phi^{-1}(0,07)=\frac{y-\mu(Y)}{\sigma(Y)}\quad\bigg|\cdot\sigma(Y)\;\bigg|\;+\mu(Y)y=ϕ1(0,07)σ(Y)+μ(Y)Werte einsetzeny=\phi^{-1}(0,07)\cdot\sigma(Y)+\mu(Y)\quad\bigg|\text{Werte einsetzen}y=1,475791176950,85163+27015,884ausrechneny=-1,475791\cdot\sqrt{176950,85163}+27\,015,884\quad\big|\text{ausrechnen}y26395,0847y\approx26395,0847

Avatar von 152 k 🚀

Darf ich fragen, wie genau man auf das Ergebnis 176950,85163 bei der Addition der Varianzen kommt? Das ist mir gerade leider nicht schlüssig..

Ein anderes Problem?

Stell deine Frage