3. Geben Sie die Verteilung der Zufallsvariable Z := 1{XY =0} an. Berechnen Sie E(Z).
E(Z) = 0.5
4. Geben Sie die Verteilung der Zufallsvariable XY an und berechnen Sie Cov(X, Y)
xz | -1 | 0 | 1 |
P(XY = xy) | β + 1/8
| 1/2 | 2α |
COV(X, Y) = E(XY) - E(X)·E(Y) = -1·(β + 1/8) + 0·1/2 + 1·(2·α) - (- 1·(α + 1/4 + β) + 1·(1/8 + 1/4 + α))·(- 1·(1/8 + α) + 0·(1/4 + 1/4) + 1·(α + β)) = (128·α + 64·β^2 - 80·β - 7)/64
5. Für welche Werte von α und β sind X und Y unabhängig?
α = β = 1/8 kann man direkt an der Verteilung von X und Y ablesen.