Seien X ,Y diskrete Zufallsgrössen auf dem gleichen Wahr-
scheinlichkeitsraum . Sei Pij=P[X=i,Y=j] für alle i in X(Omega) und alle j in Y(Omega). Seien
P00 = P02 = 1/12 , P01 = P10 = P11 = 1/6 ,P12=1/3
(1) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion fx und fy.
(2) Bestimmen Sie die Erwartungswerte E [X] and E[Y]
(3) Bestimmen Sie die Covarianz Cov(X,Y).
Ich habe bei dieser Aufgabe ein Problem mit der Dichtefunktion.
Ich weiss, dass gilt:
P[X = x] = P[X=x, Y=y1] + ... + P[X=x, Y=yn] ,
wo y1, ... , yn alle Werte sind, die von der Zufallsgrösse
Y angenommen werden, dh Y(Ω) = {y1, ... , yn}.
Tipp war:
[Beweis? Argumentiere über Urbildmengen und benutze
die Eigenschaften einer Wahrscheinlichkeit, wie P[Ω]=1
und P[disjunkte Vereinigung] = Summe... ]
Ich weiss aber trotzdem nicht wie ich auf die Wahrscheinlichkeitsfunktion komme, kann mir da jemand weiterhelfen?