Du kannst die Fälle unterscheiden.
Sei \( G \) kommutativ. Dann ist \( gUg^{-1} = U \) für alle \( g \in G \). Für \( U \neq G \) folgt dann trivialerweise \( \bigcup_{g \in G} gUg^{-1} = U \neq G \).
Der andere Fall, \( G \) ist nicht kommutativ, ist dann komplizierter, siehe Link :(