Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Rendite nicht größer als 0.07 wird?

Question

Hallo, ich habe folgende Aufgabenstellung:

Die Rendite eines Wertpapiers X ist normalverteilt mit Mittelwert μ = 0.15 und Varianz σ^2 = 0.22.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Rendite nicht größer als 0.07 wird?

Mein Rechenweg ist folgender:

((0.07-0.15)/√0.22) = -0.17056

Leider ist mein Ergebnis falsch.

Wo ist mein Fehler?

Answer 1

P(X < 0.07) = Φ((0.07 - 0.15)/√0.22) = Φ(-0.1705605730) = 0.4322846508

Du hättest noch in der Tabelle der Normalverteilung den Wert für -0.17056 nachschlagen müssen bzw. diesen Wert mit dem TR berechnen müssen.

Die hätte doch bereits klar sein sollen das du mit der Normalverteilung noch nichts gemacht hast und dass -0.17056 auch sicher kein Wert für eine Wahrscheinlichkeit ist.

Comments

Ja, daher hab ich auch nachgefragt... dass mein Ergebnis nicht stimmen kann war mir ja bereits klar.

Bin eher davon ausgegangen, dass mein Rechenansatz falsch war.

Jedenfalls danke für die Antwort.

---

Wie gesagt merke dir für die Normalverteilung den Ansatz

P(X ≤ k) = Φ((k - μ) / σ)

und nicht

P(X ≤ k) = (k - μ) / σ

Man muss also auch immer noch die Normalverteilung anwenden. Ansonsten bräuchte man ja die doofe Tabelle nicht. Das wäre zwar schon aber irgend wofür wurde die ja auch gemacht.