Aufgabe:
Im Rahmen eines Expertenberichts zu einem Wertpapier analysiert eine Bank einen Datensatz von n = 720 historischen Tagesrenditen des Papiers (siehe beigefügte txt-Datei). Als empirische Verteilung bezeichnet man die Wahrscheinlichkeitsverteilung, welche jedem der n Datenpunkte das gleiche Gewicht von 1 n zuweist.
1. Berechne für die empirische Verteilung der Daten folgende Kenngrößen:
— Erwartungswert,
— Standardabweichung,
— Schiefe und
— Exzess.
Gib eine kontinuierliche Verteilung an, welche ähnliche Kenngrößen wie die empirische Verteilung hat.
2. Stelle die empirische Verteilung der Daten in einem Histogramm dar. Wähle dazu äquidistante Klassen mit einer sinnvollen Breite. Stelle außerdem den Erwartungswert und die Standardabweichung in geeigneter Weise in der Abbildung dar.
Problem/Ansatz:
Hallo! Ich habe folgende Aufgabe bekommen und komme da nicht weiter: Wäre echt lieb, wenn jemand helfen könnte, danke im voraus
.suhd.txt (7 kb)