Aufgabe:
Sie investieren in ein Wertpapier P mit aktuellem Wert 200. Dieses Wertpa-
pier wird in der nächsten Stunde 100 mal hintereinander von verschiedenen Händlern, die
nichts voneinander wissen (d.h. unabhängig voneinander), zum selben Volumen gehan-
delt. Die Händler führen jeweils eine normalverteilte Preisänderung Xi (i = 1, . . . , 100)
durch. Das heißt, der erste Händler kauft das Wertpapier um 200€ und verkauft es um
200 + X1€, der zweite Händler kauft das Wertpapier um 200 + X1€ und verkauft es i.i.d.
um 200 + X1 + X2€ usw. wobei alle Xi ∼ N(0.05, 0.1) sind (i.i.d. heißt independent, identically distributed, es handelt sich also um unabhängige Zufallsvariablen die alle die selbe Verteilung, nämlich N(0.05,0.1), haben).
Geben Sie ein 95% Konfidenzintervall für den Wert des Wertpapieres nach einer Stunde an
Problem/Ansatz:
Welche Formel benutzt man hier?
