Eine Skizze einer Lösung wäre:
1. \((B[a,b], \|.\|_{\infty})\) - Raum der beschränkten Funktionen auf \(([a,b]\) mit der Sup-Norm - ist ein Banachraum. Mit den Unterpunkten
1.1 Wenn \((f_n)\) Cauchy-Folge in B ist, dann ist für jedes \(x \in [a,b]\) \((f_n(x))\) Cauchy-Folge in \(\R\), also konvergent gegen ein f(x).
1.2 Dieses f ist wieder beschränkt, liegt also in B, und es gilt \(\|f_n-f\|_{\infty} \to 0\)
Das hast Du gezeigt.
2. Es gilt \(N \sub R[a,b] \sub B[a,b]\).
Wenn wir also eine Cauchy-Folge \((f_n)\) aus N bezüglich der Sup-Norm nehmen, dann existiert eine Funktion \(f \in B[a,b]\) mit \(\|f_n-f\|_{\infty} \to 0\). Offen ist dann noch, ob \(f \in N\) (Meinst Du das mit der Bemerkung?)
3. Für Folgen \((f_n)\) in \(R[a,b]\) und \(f\) in \(B[a,b]\) gilt: \(f \in R[a,b]\) und
$$\|f_n-f\|_{\infty} \to 0 \Rightarrow \int_a^bf_n \to \int_a^b f$$
Damit kannst Du die offene Frage positiv beantworten.
Ich vermute, dass Du das nicht alles zeigen brauchst, sondern Ihr einiges davon in der Vorlesung allgemein bewiesen habt.
Bemerkung: In der Sprache der Funktionalanalysis ist zu zeigen, dass N ein abgeschlossener Teilraum des Banach-Raums \((B[a,b], \|.\|_{\infty})\) ist.