ich habe eine Frage zur Matrixmultplikation im Zusammenhang mit der Hauptkompnentenanalyse.
Zunächst wird die Kovarianzmatrix Σ der Daten berechnet. Danach werden die Eigenwertmatrix Λ und die Eigenvektormatrix Γ berechnet, sodass:
ΣΓ = ΛΓ (1)
Wenn ich nun die Gleichung nach Λ umstellen möchte, muss ich mit der invertieren bzw. transponierten (in dem Fall das gleiche, da Γ orthogonal ist) Matrix ΓT multiplizieren.
Also:
Λ = ΣΓΓT (2)
Mir ist klar, dass ΓΓT die Einheitsmatrix ergeben würde, da Γ eine orthogonale Matrix ist. In der Literatur finde ich auch:
Λ = ΓT∑Γ
Aber ich verstehe nich, wie man von Gleichung 1 dort hingelangt.
Fabian