Wie hoch ist die Forwardrate bei stetiger Verzinsung?

Question

Aufgabe:

Gegeben ist die Spotrate r₁=2,37%, die Spotrate r₆=2,94% sowie die Forwardrate r₃₆=3,47%. Es gilt stetige Verzinsung. Wie hoch ist die Forwardrate r₁₃?

Problem/Ansatz:

Hallo, kann mir bitte jemand bei dieser Aufgabe helfen? LG

Answer 1

Stelle die Formel auf die den Zusammenhang zwischen den Spotrates und den Forwardrates beschreibt. Setze dann das ein was du hast und löse nach der unbekannten Forwardrate auf.

Wobei hast du dort genau Probleme?

Zur Lernhilfe empfehle ich folgende Seite https://studyflix.de/wirtschaft/forward-rate-spot-rate-1012

Aber Achtung. Dort verwenden die eine abweichende Bezeichnung bei der Forwordrate.

Comments

danke für deine Antwort! ich hätte hier so gerechnet: (6 * x) - (3*0,0237) / 6-3 = 0,0347        ....  dann bekomme ich für x = 0,0292. Was ich nicht ganz verstehe ist, wie ich jetzt weiterrechne? weil ich muss ja die Forwardrate r13 berechnen...

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Unter deiner Frage https://www.mathelounge.de/925515/wie-hoch-ist-die-forwardrate kamst du auf das gleiche Ergebnis wie ich. Mit welcher Formel hast du dort gerechnet. Welche Formel du oben verwendest ist mir nicht klar und die wird auch nicht auf der verlinkten Webseite verwendet.

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Achtung bei dieser Aufgabe geht es um die stetige Verzinsung. Bei der vorherigen Aufgabe ging es um diskrete Verzinsung... dafür muss man zwei unterschiedliche Formeln verwenden.