Eine perfekt indizierte Floating Rate Note mit jährlichen Kuponzahlungen hat den 12-Monats-EURIBOR als Referenzzinssatz. Die Restlaufzeit beträgt 5,75 Jahre, der heutige theoretische Wert der Anleihe liegt bei 100,62. Die Spotrate k0.75
beträgt 3,7 Prozent. Wie hoch war der 12-Monats-EURIBOR, der vor 3 Monaten beobachtet wurde? Geben Sie das Endergebnis in Prozent und auf zwei Kommastellen gerundet an.
Wie berechne ich diese Aufgabe?
