Ich habe eine Messreihe, deren Werte schwanken. Manchmal schwächer, manchmal stärker, d.h. ihre Varianz verhält sich stochastisch. Wie kann man mit dem Kalman-Filter die Varianz im Zeitablauf schätzen?
Eine sehr schöne Idee :) Ich überlasse die Antwort den hier anwesenden Mathelehrern, die mich immer überholen und wenn ich meine Antwort dann speichere, steht die andere schon da.
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